UBS использовал машинное обучение для прогнозирования реакции рынка акций США на различные сценарии развития российско—украинского конфликта. Прогнозы по S&P 500 от искусственного интеллекта. История событий SP 500 — причины продаж Прогнозы по S&P 500 от искусственного интеллекта на фоне геополитической напряженности Первый сценарий — деэскалация Искусственный интеллект прогнозирует, что если конфликт разрешится в короткие сроки, то начнется ралли, которое продлится несколько месяцев. Во второй половине года, согласно модели, акции снизят темпы роста на фоне ужесточения политики ФРС и замедления экономики. Прогнозы ИИ: • S&P 500 к концу первого полугодия — 4800 п. • Лидеры роста: банковский сектор, транспортный сектор. • Аутсайдеры: товары первичной необходимости, сектор коммуникационных услуг, сектор потребительских услуг. • S&P 500 к концу второго полугодия — 4750 п. • Лидеры роста: защитные сектора, компании финансового сектора. • Аутсайдеры: циклические сектора, товары вторичной необходимости, промышленный сектор. Второй сценарий — затяжной конфликт. Если конфликт между Россией и Украиной будет продолжаться вплоть до конца первого полугодия, модель предсказывает сдержанный рост S&P 500. Хотя геополитические риски будут оказывать давление на акции, задержка в реализации жесткой политики ФРС будет поддерживать рынок. Во втором полугодии S&P 500 будет «топтаться на месте», поскольку геополитические риски уйдут, а центральный банк начнет проводить ужесточение политики в полной форме. Прогнозы ИИ: • S&P 500 к концу первого полугодия — 4550 п. • Лидеры роста: нефтегазовый сектор, компании оборонной промышленности, сектор здравоохранения, сектор коммуникационных услуг. • Аутсайдеры: циклические сектора, потребительские услуги, банковский сектор. • S&P 500 к концу второго полугодия — 4625 п. • Лидеры роста: коммунальные услуги, товары первичной необходимости, сектор потребительских услуг, финансовый сектор. Третий сценарий — дальнейшая эскалация. В случае обострения конфликта на Украине геополитические риски окажут существенное давление на рынок и вытеснит опасения по поводу политики регулятора. Рост экономики замедлится, а прогнозы по прибыли компаний будут снижаться. Во второй половине 2022 года геополитические риски должны снизиться, но появится политическая неопределенность в США. Ужесточение риторики ФРС окажет негативное влияние на рынок акций. Прогнозы ИИ: • S&P 500 к концу первого полугодия — 3750 п. • Лидеры роста: защитные сектора, нефтегазовые компании, сектор сырьевых материалов. • Аутсайдеры: циклические сектора, финансовый сектор. • S&P 500 к концу второго полугодия — 4300 п. • Лидеры роста: коммунальные услуги, технологический сектор, финансовый сектор. • Аутсайдеры: нефтегазовый сектор. Реальная доходность #SP500 в минусе, да таком, что это впервой за …
Читать далее